OR学会3部会合同研究会 ～確率モデルの新展開～
開催日時：2015年10月10日(土) 12:00～19:30 (情報交換会17:45～19:30)
開催場所：名古屋工業大学
研究会会場：2号館C棟2階0221(I1)教室
情報交換会会場：2号館ラウンジ（2号館11階）
（名古屋工業大学正門を入って正面に見える11階建ての建物が2号館になります）
※準備の都合のため，情報交換会にご参加の方は下記プログラムの該当箇所をご確認いただき，10月1日（木）までに前もってご連絡ください。
所在地：〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町
交通アクセス：http://www.nitech.ac.jp/access/index.html
最寄り駅:JR東海中央本線鶴舞駅 下車（名大病院口から東へ約400ｍ）
実行委員会：実行委員長 大鑄史男（名古屋工業大学）
実行委員 穴太克則（芝浦工業大学）、笠原正治（奈良先端科学技術大学院大学）、土肥 正（広島大学）、中西真悟（大阪工業大学）、堀口正之（神奈川大学）、吉良知文（九州大学マス・フォア・インダストリ研究所）、肖 霄（首都大学東京）
主催：「確率モデルとその応用」研究部会，「信頼性」研究部会，「不確実性環境下の意思決定モデリング」研究部会
協賛：日本OR学会中部支部
プログラム：
研究会会場：2号館C棟2階0221(I1)教室
12:00 開式の辞
12:05～12:55 佐藤公俊（神奈川大学）
【題目】部分観測可能なマルコフ変調価格過程の下での償還付請求権の評価
【概要】本発表では，条件付請求権としての派生証券の評価モデルを紹介する．原金融資産の価格を規定する経済状態を実体経済から発せられるシグナルを観測することで推定し，資産の価格過程を与える．利得関数をコールタイプとプットタイプに分け，各タイプの問題における売り手と買い手の最適行使戦略を示すとともに，数値例を紹介する．
12:55～13:45 乾仁（芝浦工業大学），穴太克則（芝浦工業大学）
【題目】Gilesのマルチレベル・モンテカルロ法を包含する一般化されたフレームワークによるオプション・プライシング
【概要】マルチレベル・モンテカルロ法（MLMC）はGiles（2008）において、従来のスタンダードなモンテカルロ法（SMC）と比較し、より少ない計算コストで同等精度の推定結果を得ることを目的として提案されたシミュレーション手法である。本発表では、GilesのオリジナルのMLMCを包含し、推定に使用する時間幅の種類に関してより一般化されたマルチレベル・モンテカルロ法（GMLMC）のフレームワークを提案する。数値例では、アメリカンスタイルのオプションのプライシングにGMLMCを適用した結果を考察する。休憩（10分）
13:55～14:45 佐久間大（防衛大学校）
【題目】待ち時間制約がある単一窓口待ち行列の重負荷極限について
【概要】多くの待ち行列において客がサービスを受け始めるまでに待てる時間には限界（待ち時間制約）がある．待ち時間制約は客の待ちの放棄を引き起こし，システム性能に与える影響は無視できない．ここでは単一窓口をもつ待ち行列について，システムが重負荷であると仮定した下で，仕事量過程の重負荷 極限の導出方法について解説を行う．本講演は宮沢政清先生（東京理科大学）・小林正弘先生（東海大学）との共同研究に基づく．
14:45～15:35 木庭淳（兵庫県立大学）
【題目】ネットワーク価格安定化モデル
【概要】ネッ トワークの各ノード上のエージェントが隣接ノードの商品を売買できる環境において，価格の均衡をモデル化する．すなわちファンドと貨幣流通速度の積は価格と取引量の積に等しいというフィッシャー則に適合するよう各ノードで仮定すると，エージェントが売買を繰り返す過程で異なる価格がユニークな価格に収束することを示す．さらにネットワーク形状やノード数およびファンド注入点数がファンド分配に及ぼす影響を実験で調べる．休憩（10分）
15:45～16:35 岡村 寛之（広島大学）
【題目】連続時間マルコフ連鎖における感度解析と信頼性評価への応用
【概要】連続時間マルコフ連鎖はシステムの動的なふるまいを表す確率モデルとして信頼性をはじめ多くの分野で用いられている．一方，感度解析は環境の変化がシステムの性能に与える影響を定量的に分析する手法として，システム性能の最適設計などに用いられる．講演では，連続時間マルコフ連鎖で与えられたモデルの感度解析に対する計算手法，およびそれを応用したコンポーネント重要度評価について紹介する．
16:35～17:25 中出 康一（名古屋工業大学）
【題目】稼働時間コストを考慮した部品の予防 修理・取替政策
【概要】部品の保全に関してはその部品の種類 に応じて様々な種類の問題がある．エンジン等の重要な部品が故障すると重大な事故を引き起こすため，故障前の適切な時点で修理し，または取り替える必要がある．また，修理した部品を使用することで燃費等のコストが新品の部品と比べ増大することがある．本発表ではこのような部品の修理・取替問題について，しきい値型修理・取替政策の最適性について議論するとともに，最適政策が持つ性質を数値例等を通して考察する．17:25 閉式の辞
情報交換会
会費：3千円程度
会場：2号館ラウンジ（2号館11階）
17:45(開始)～19:30(終了)(中締め19:00)
情報交換会へご参加の方は，10月1日(木)までに大鑄（ ohi.fumio[at]nitech.ac.jp ）まで,
件名を、「3部会合同研究会情報交換会参加申し込み」として，下記の内容をご記入の上，ご連絡ください。
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3部会合同研究会情報交換会参加申し込み
（10月10日(土) の当日に，集金いたします）
氏名：
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メイルアドレス：
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