「確率最適化とその応用」（第21回）研究部会
開催日時：2026年5月16日（土曜日）午後2時から午後4時半くらいまで(予定)
開催場所
対面：上智大学 四谷キャンパス2号館11階1130a室 経済学部会議室Ｂ
キャンパスマップ：
http://www.sophia.ac.jp/jpn/info/access/map/map_yotsuya
〒102－8554 東京都千代田区紀尾井町7-1
JR中央線、東京メトロ丸ノ内線・南北線/四ッ谷駅 麹町口・赤坂口から徒歩5分
アクセスマップ：http://www.sophia.ac.jp/jpn/info/access/accessguide/access_yotsuya
ご参加予定の方は、お手数ですが、開催準備の都合により、
対面、ZOOMのいずれの場合も、下記のFORMSアンケートにご回答くださいませ。
どうぞよろしくお願いいたします。
FORMSのアンケート先リンク：
https://forms.cloud.microsoft/r/SHGgBuNbuX
ZOOMアクセス情報の取得：ZOOMでのご参加をご希望の方は、ご面倒をおかけいたしますが、
FORMSアンケートにご回答後、下記リンクからZOOM参加もご登録下さいませ。
ZOOMの事前登録リンク：
https://zoom.us/meeting/register/_F1B8mErQnCPTklFfj9Drg
プログラム：（※現時点での内容のものです。詳細が確定いたしましたら再度ご案内いたします。）
14:00～14:05 開会あいさつ
14:05～14:55
[1]講演者（所属）：水口洋康(神奈川大学 理学部)
タイトル：An estimation of a geometric constant in Radon plane by maximization.
概要：TBA
14:55～15:45
[2]講演者（所属）：穴太克則（文京学院大学）
題目：伊藤拡散過程上の最適多数回停止問題の最適停止時刻の証明とそのデリバティブへの応用
概要（講演当日まで150字程度）：
伊藤拡散過程上で適切な条件を満たす最適多数回停止問題に対して、限界継続価値関数を導入し、smooth fit 条件無しに2回以上の最適停止時刻を証明できることを示す。
これを資産価格が幾何ブラウン運動に従うアメリカン・プット・オプション、および、経路依存型のラシアン・オプションとアジアン・オプションに適用し
最適m回権利行使戦略は最適停止境界b(m,t)によって特徴付けられることを示す。
さらに、多数回停止の自由境界問題・変分不等式との関係を述べる。
15:45～
[3]その他：今後の部会活動の連絡
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研究部会「確率最適化とその応用」
主査：堀口正之（神奈川大学）
幹事：王 琦（広島修道大学）
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研究部会問合せ・連絡先：
堀口正之（神奈川大学理学部理学科数学）
e-mail: horiguchi[アットマーク]kanagawa-u.ac.jp
件名を「ORDP部会2026年5月」、
あて先は[アットマーク]を @ に変更してご利用ください。
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