第306回 「待ち行列研究部会」
日時：令和4年12月17日 14:00～17:00
場所：ハイブリッド (オンライン＆東京工業大学 大岡山キャンパス 西8号館（W）809号室)
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては完全オンライン開催に移行します．
■ 対面参加の方へ：
対面会場にお越しになる方は，以下の事項 (「東京工業大学に来訪される方へ」からの抜粋) へのご協力をお願いいたします．
○ 来訪時には，体調不良でないことを必ずご確認ください．
○ 新型インフルエンザ等対策措置法に基づく緊急事態宣言あるいはまん延防止重点措置の対象地域から来学される方は，宣言・措置下での来学の必要性についてより慎重にご検討ください．
○ マスク着用，手洗い，アルコール消毒等の感染拡大防止策徹底にご協力ください．
○ 来学のために公共交通機関を利用するときも含め，来学中は原則としてマスクを着用してください．
○ 本学では，教職員に対しスマートフォンへの新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA)のインストールを推奨しています．この点についてもご協力頂ければ幸いです．
■ オンライン参加の方へ:
オンラインで参加される方は，以下の URL より参加登録をお願いいたします．
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlde-rqzoqHtQZKLh59Lpz_8gdTLcMJQ6b
講師とテーマ
１．中里 大輔（早稲田大学）
クレジットモデル ―保険 と option理論 の 融合
The Duffie-Singleton Model: unifies Insurance and Finance
証券の価格変動過程にジャンプが含まれている場合、ORにおけるマルコフ連鎖の解析解〔State Dynamic Equation〕はダフィーシングルトン・クレジットモデルを拡張した結果になる。 この有名な結果は金利にクレジットスプレット〔倒産保険料〕を上乗せさせた利回りで割引き時価評価する式として知られている。 実はこの結果は証券の評価確率過程からジャンプという確率事象そのものを消さないと得られない。 確率過程論的には許されないことが、OR的式操作の中で起きてしまう謎にせまり、明確に保険的分散投資効果〔大数の法則〕を意識してこなかった筈なのにいつの間にか統計的な手法が使われている面白さを追求する。
２．矢島 萌子（東京工業大学）
TBA